买入看跌期权的最大损失,买入看跌期权如何理解最大净收益是执行价格减期权价格

内容导航:
  • 买入看跌期权如何理解最大净收益是执行价格减期权价格
  • 简述看涨期权和看跌期权的收益和损失
  • 为什么卖出看涨期权会有无限大损失?
  • 为什么看跌期权卖方和看涨期权买方,在交易之初就可以预计到自己的最大收益?
  • 举例说明什么是看跌期权和看涨期权?
  • 卖出期权(看跌期权)的卖方如何理解?能举个例子吗?
  • Q1:买入看跌期权如何理解最大净收益是执行价格减期权价格

    换块主版电池看看,如果电池没问题,把BIOS刷新到最新版本
    如果BIOS是最新的那只能是电池的问题了

    Q2:简述看涨期权和看跌期权的收益和损失

    这2个期权都是一样的收益和损失,最主要的是期权的买方理论收益无限大,损失是自己的全部权利金,卖方损失理论无限大,收益是收到的权利金

    Q3:为什么卖出看涨期权会有无限大损失?

    无限大只是形容词,当然是有限的。
    看涨期权是一张赌约,买方看涨,卖方看跌,如果跌了卖方赚,否则卖方亏。因为理论上价格最低可以跌到“零”,所以卖方的亏损最大就是价格跌到零的时候,并不是无限的。

    Q4:为什么看跌期权卖方和看涨期权买方,在交易之初就可以预计到自己的最大收益?

    首先,期权作为对手交易,如果不考虑对冲的话,买卖双方实际上是赌博双方,一方盈利,另一方亏损,下面简单介绍期权风险收益:
    1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用,就是股价不跌过执行价,买方放弃权利。最大亏损是‘执行价-期权费’,是有限的,想象下股票A跌到无限接近或等于0元,卖方被迫以执行价买入对手的股票(废纸一张),卖方亏损100%执行价-期权费.
    2.买入看跌期权: 最大亏损:期权费,没跌过执行价,期权成为废纸, 最大收益:执行价-期权费,就是如上所说,用执行价卖出一张废纸。
    3.卖出看涨期权:最大收益是期权费,最大亏损无限大,因为股票要狂涨的话理论上是没有上限的,不论涨多少,卖方都有义务以执行价向期权买方交付标的股票,最大亏损是‘最终股价-执行价-期权费'
    4.买入看涨期权: 最大亏损期权费,最大收益理论上无限,细节上就是上面的反方。
    实际上,期权是可以动过运动性对冲来把握风险的,所以一般不是纯粹的赌博。如果你有兴趣,你可以考虑下这个问题:看跌期权是有限收益,看涨期权是无限收益,在这个基础上,买权与卖权的平价关系(put-call parity)怎么用直觉来理解呢? (可以考虑用log-normal 分布图来帮助思考)

    Q5:举例说明什么是看跌期权和看涨期权?

    期权从买方的权利划分 看涨期权和看跌期权
    看涨期权 期权的买方向卖方支付权利金,即拥有在期权合约的有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利,但不负有必须买进的义务。
    大豆期货举例
    买入大豆看涨期权权利金100 大豆看涨期权执行价格5000 买入成本5100
    在规定时间 有权以5000的价格买进大豆期货
    加上权利金 实际买进大豆期货的成本是5100
    5200 赚100 5100 保本 5050 行权亏50 5000 行权否都亏100
    4900 行权亏200 不行权只亏权利金100
    看跌期权 是按执行价格向期权卖方卖出一定数量标的物的权利,也可不卖出。
    大豆期货举例
    买入大豆看跌期权权利金100 大豆看跌期权执行价格5000 买入成本4900
    在规定时间 有权以5000的价格卖出大豆期货
    5100 行权亏200 不行权只亏权利金100
    5000 行权否都亏100 4950 行权亏50 4900 保本 4800 行权赚100
    不清楚 发信息咨询

    Q6:卖出期权(看跌期权)的卖方如何理解?能举个例子吗?

    通俗点讲,比方现在巧克力100元一包,我在盘面上卖出1包,账户显示卖出开仓1包,当盘面价格跌到50元,我再买入平仓,相当于我50元买入,100元卖出,只是顺序倒了一下,我就赚了50元,这就是所谓的做空机制,也就是国内马上要出台的融资融券的融券业务。
    还有不明白的发信息给我

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